Bagaimana Menguji Strategi Perdagangan

Adakah anda fikir anda mempunyai idea hebat tentang pasaran tetapi tidak tahu bagaimana mengujinya tanpa mempertaruhkan dana anda? Belajar bagaimana menguji idea perdagangan adalah roti dan mentega peniaga sistematik yang baik.

Premis pengujian semula yang mendasari adalah bahawa apa yang dilakukan pada masa lalu mungkin berfungsi pada masa akan datang. Tetapi bagaimana anda melakukannya sendiri? Dan bagaimana anda harus menilai hasilnya? Mari melalui proses pengujian semula yang mudah.

Pengenalan

Backtesting adalah salah satu komponen penting dalam mengembangkan strategi charting dan perdagangan anda sendiri. Ini dilakukan dengan menyusun semula perdagangan yang akan terjadi pada masa lalu dengan sistem berdasarkan data sejarah. Hasil pengujian semula harus memberi anda idea umum mengenai apakah strategi pelaburan berkesan atau tidak.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika anda ingin menguji strategi anda sendiri, Binance Futures adalah tempat yang bagus untuk melakukannya. Sekiranya anda ingin mendapatkan akses ke data sejarah dari platform, sila isi borang permohonan ini .

Apa itu ujian semula?

Pertama, jika anda ingin mengetahui lebih mendalam mengenai apa itu pengujian semula, baca artikel kami Apa itu Ujian Kembali? .

Ringkasnya, tujuan utama pengujian semula adalah untuk menunjukkan kepada anda sama ada idea perdagangan anda adalah sah. Anda menggunakan data pasar sebelumnya untuk melihat bagaimana strategi akan berjalan. Sekiranya strategi itu nampaknya berpotensi, strategi itu juga efektif dalam persekitaran perdagangan langsung.

Apa yang perlu dilakukan sebelum menguji semula

Sebelum kita memulakan dengan contoh pengujian semula, ada sesuatu yang harus anda tentukan. Anda perlu menentukan jenis peniaga anda. Adakah anda peniaga budi bicara atau sistematik ?

Perdagangan budi bicara berdasarkan keputusan - peniaga menggunakan pertimbangan mereka sendiri untuk kapan masuk dan keluar. Ini adalah strategi yang agak longgar dan terbuka, di mana sebahagian besar keputusan bergantung kepada penilaian peniaga mengenai keadaan yang ada. Seperti yang anda jangkakan, pengujian semula kurang relevan dalam soal perdagangan budi bicara kerana strategi tidak ditentukan dengan ketat.

Ini, tentu saja, tidak bermaksud bahawa jika anda seorang peniaga budi bicara, anda sama sekali tidak harus menguji atau melakukan perdagangan kertas. Ini hanya bermaksud bahawa hasilnya tidak dapat dipercayai seperti yang lain.

Perdagangan sistematik lebih sesuai dengan topik kami. Pedagang yang sistematik bergantung pada sistem perdagangan yang menentukan dan memberitahu mereka dengan tepat bila hendak masuk dan keluar. Walaupun mereka memiliki kendali penuh atas strategi itu, isyarat masuk dan keluar ditentukan oleh strategi. Anda boleh memikirkan strategi sistematik yang mudah seperti:

• Apabila A dan B berlaku pada masa yang sama, masukkan perdagangan.
• Apabila X berlaku selepas itu, keluar dari perdagangan.

Sebilangan peniaga lebih suka pendekatan ini. Ia dapat menghilangkan keputusan emosi dari perdagangan dan memberikan jaminan yang munasabah bahawa sistem perdagangan menguntungkan. Sudah tentu, masih belum ada jaminan.

Inilah sebabnya mengapa penting untuk memastikan bahawa anda mempunyai peraturan yang sangat spesifik dalam sistem anda untuk kapan memasuki atau keluar dari kedudukan. Sekiranya strategi tidak ditentukan dengan baik, hasilnya juga tidak konsisten. Seperti yang anda jangkakan, gaya perdagangan jenis ini lebih popular dengan perdagangan algoritma.

Terdapat perisian pengujian semula di luar sana yang boleh anda beli jika anda ingin melakukan ujian semula automatik. Anda boleh memasukkan data anda sendiri, dan perisian akan melakukan pengujian semula untuk anda. Namun, dalam contoh ini, gunakan strategi pengujian semula manual. Ia memerlukan sedikit lebih banyak kerja, tetapi percuma.

Cara menguji strategi perdagangan

Anda boleh mendapatkan templat hamparan Helaian Google di pautan ini . Ini adalah templat asas yang boleh anda gunakan sebagai titik permulaan untuk membuat sendiri. Ini memberi anda gambaran umum mengenai maklumat apa yang mungkin terdapat dalam helaian ujian semula. Sebilangan peniaga lebih suka menggunakan Excel atau mengekodnya di Python tidak ada peraturan yang ketat di sini. Anda boleh menambahkan lebih banyak data dan apa sahaja yang anda anggap berguna untuknya.

Oleh itu, mari kita menguji strategi perdagangan yang mudah. Inilah idea kami:

• Kami membeli satu Bitcoin pada penutupan harian pertama selepas salib emas . Kami menganggap salib emas ketika purata bergerak 50 hari melepasi melebihi purata bergerak 200 hari .
• Kami menjual satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah kematian. Kami menganggap kematian mati ketika purata bergerak 200 hari melintasi di bawah purata bergerak 50 hari .

Seperti yang anda lihat, kami juga menentukan jangka masa di mana strategi itu berlaku. Ini bererti kita tidak akan menganggapnya sebagai isyarat perdagangan jika berlaku salib emas pada carta 4 jam.

Demi contoh ini, lihat sahaja jangka masa yang akan datang hingga awal tahun 2019. Walau bagaimanapun, jika anda ingin mendapatkan hasil yang lebih tepat dan boleh dipercayai, anda boleh kembali lebih jauh dalam tindakan harga Bitcoin.

Sekarang, mari kita lihat isyarat perdagangan apa yang dihasilkan sistem ini untuk tempoh tersebut:

• Beli @ ~ $ 5,400
• Jual @ ~ $ 9,200
• Beli @ ~ $ 9,600
• Jual @ ~ $ 6,700
• Beli @ ~ $ 9,000

Berikut adalah bagaimana isyarat kami kelihatan dihamparkan pada carta:

Strategi silang silang kematian emas. Sumber: TradingView.

Perdagangan pertama kami akan memperoleh keuntungan sekitar $ 3800, sementara perdagangan kedua kami mengakibatkan kerugian sekitar $ 2900. Ini bermaksud PnL yang kami sedar kini bernilai $ 900.

Juga dalam perdagangan aktif, yang, pada Disember 2020, mempunyai keuntungan sekitar $ 9000 yang belum direalisasikan. Sekiranya kita berpegang teguh pada strategi yang kita tetapkan pada awalnya, tutuplah ini ketika berlaku kematian silang seterusnya.

Menilai keputusan ujian semula

Oleh itu, apa yang ditunjukkan oleh hasil ini? Strategi kami akan memberikan pulangan yang munasabah, tetapi sejauh ini tidak menunjukkan apa-apa yang luar biasa. Kami dapat merealisasikan perdagangan yang sedang dibuka untuk meningkatkan PnL yang telah direalisasikan secara drastik, tetapi itu akan mengalahkan tujuan pengujian semula. Sekiranya kami tidak mematuhi rancangan tersebut, hasilnya juga tidak akan dapat dipercayai.

Walaupun ini adalah strategi yang sistematik, ia juga perlu dipertimbangkan konteksnya. Perdagangan yang tidak menguntungkan dari $ 9600 hingga $ 6700 adalah pada masa kemalangan COVID-19 Mac 2020. Kejadian angsa hitam seperti itu boleh mempunyai pengaruh besar pada sistem perdagangan apa pun. Ini adalah satu lagi sebab mengapa nilainya kembali lebih jauh untuk melihat apakah kerugian ini merupakan kelebihan atau hanya hasil sampingan strategi.

Walau bagaimanapun, ini adalah bagaimana proses pengujian semula yang mudah. Strategi ini mungkin menjanjikan jika kita kembali dan mengujinya dengan lebih banyak data atau memasukkan petunjuk teknikal lain untuk berpotensi menjadikan isyarat yang dihasilkannya lebih kuat.

Tetapi apa lagi yang dapat menunjukkan hasil pengujian semula kepada anda?

• Langkah turun naik: kenaikan dan penurunan maksimum anda.
• Pendedahan: jumlah modal yang perlu anda peruntukkan untuk strategi dari keseluruhan portfolio anda.
• Pulangan tahunan: peratusan pulangan strategi selama setahun.
• Nisbah Win-lo ss: berapa banyak perdagangan dalam sistem menghasilkan kemenangan dan berapa banyak kerugian.
• Harga pengisian purata: harga purata penyertaan dan jalan keluar yang terisi dalam strategi.

Ini hanya beberapa contoh dan bukan senarai lengkap dengan cara apa pun. Metrik yang ingin anda lacak sepenuhnya bergantung kepada anda. Walau bagaimanapun, semakin banyak perincian yang anda jurnal mengenai penyediaannya, semakin banyak peluang yang harus anda pelajari dari hasilnya. Sebilangan peniaga sangat tegas dalam menguji semula, dan mungkin juga menunjukkan hasilnya.

Satu perkara terakhir yang perlu dipertimbangkan ialah pengoptimuman. Sekiranya anda membaca artikel pengujian semula kami , anda akan mengetahui perbezaan antara ujian pengujian belakang dan ujian hadapan, atau perdagangan kertas. Ia berguna untuk menguji dan mengoptimumkan idea anda dalam persekitaran perdagangan masa nyata, seperti Binance Futures testnet .

Menutup fikiran

Kami telah melalui proses asas bagaimana melakukan ujian semula strategi perdagangan. Ingat, prestasi masa lalu bukanlah jaminan untuk prestasi masa depan.

Persekitaran pasaran berubah, dan anda perlu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sekiranya anda ingin meningkatkan perdagangan anda. Umumnya, ia juga berguna untuk tidak mempercayai data secara membuta tuli. Akal sehat boleh menjadi alat yang sangat berguna ketika menilai hasil.