Bagaimana Menguji Strategi Perdagangan di Binance
By
Binance Malaysia
85
0

Adakah anda fikir anda mempunyai idea hebat tentang pasaran tetapi tidak tahu bagaimana menguji mereka tanpa mempertaruhkan dana anda? Belajar bagaimana menguji idea perdagangan adalah roti dan mentega peniaga sistematik yang baik.
Premis pengujian semula yang mendasari adalah bahawa apa yang dilakukan pada masa lalu mungkin berfungsi pada masa akan datang. Tetapi bagaimana anda melakukannya sendiri? Dan bagaimana anda harus menilai hasilnya? Mari melalui proses pengujian semula yang mudah.
Premis pengujian semula yang mendasari adalah bahawa apa yang dilakukan pada masa lalu mungkin berfungsi pada masa akan datang. Tetapi bagaimana anda melakukannya sendiri? Dan bagaimana anda harus menilai hasilnya? Mari melalui proses pengujian semula yang mudah.
Pengenalan
Backtesting adalah salah satu komponen penting dalam mengembangkan strategi charting dan perdagangan anda sendiri. Ini dilakukan dengan menyusun semula perdagangan yang akan terjadi pada masa lalu dengan sistem berdasarkan data sejarah. Hasil pengujian semula harus memberi anda idea umum mengenai apakah strategi pelaburan berkesan atau tidak.
Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika anda ingin menguji strategi anda sendiri, Binance Futures adalah tempat yang bagus untuk melakukannya. Sekiranya anda ingin mendapatkan akses ke data sejarah dari platform, sila isi borang permohonan ini.
Apa itu ujian semula?
Pertama, jika anda ingin mengetahui lebih mendalam mengenai apa itu pengujian semula, baca artikel kami Apa itu Uji Balik ?.
Ringkasnya, tujuan utama pengujian semula adalah untuk menunjukkan kepada anda sama ada idea perdagangan anda adalah sah. Anda menggunakan data pasar sebelumnya untuk melihat bagaimana strategi akan berjalan. Sekiranya strategi itu nampaknya berpotensi, strategi itu juga efektif dalam persekitaran perdagangan langsung.
Apa yang perlu dilakukan sebelum menguji semula
Sebelum kita memulakan dengan contoh pengujian semula, ada sesuatu yang harus anda tentukan. Anda perlu menentukan jenis peniaga anda. Adakah anda peniaga budi bicara atau sistematik?Perdagangan diskresioner berdasarkan keputusan - peniaga menggunakan pertimbangan mereka sendiri untuk kapan masuk dan keluar. Ini adalah strategi yang agak longgar dan terbuka, di mana sebahagian besar keputusan bergantung kepada penilaian peniaga mengenai keadaan yang ada. Seperti yang anda jangkakan, pengujian semula kurang relevan dalam soal perdagangan budi bicara kerana strategi itu tidak ditentukan dengan ketat.
Ini, tentu saja, tidak bermaksud bahawa jika anda seorang peniaga budi bicara, anda sama sekali tidak boleh menguji atau melakukan perdagangan kertas. Ini hanya bermaksud bahawa hasilnya tidak boleh dipercayai seperti yang lain.
Perdagangan sistematik lebih sesuai dengan topik kami. Pedagang yang sistematik bergantung pada sistem perdagangan yang menentukan dan memberitahu mereka dengan tepat waktu masuk dan keluar. Walaupun mereka memiliki kendali penuh atas strategi itu, isyarat masuk dan keluar ditentukan oleh strategi. Anda boleh memikirkan strategi sistematik yang mudah seperti:
- Apabila A dan B berlaku pada masa yang sama, masukkan perdagangan.
- Apabila X berlaku selepas itu, keluar dari perdagangan.
Sebilangan peniaga lebih suka pendekatan ini. Ia dapat menghilangkan keputusan emosi dari perdagangan dan memberikan jaminan yang munasabah bahawa sistem perdagangan menguntungkan. Sudah tentu, masih belum ada jaminan.
Inilah sebabnya mengapa penting untuk memastikan bahawa anda mempunyai peraturan yang sangat spesifik dalam sistem anda untuk kapan memasuki atau keluar dari posisi. Sekiranya strategi tidak ditentukan dengan baik, hasilnya juga tidak konsisten. Seperti yang anda jangkakan, gaya perdagangan jenis ini lebih popular dengan perdagangan algoritma.
Terdapat perisian pengujian semula di luar sana yang boleh anda beli jika anda ingin melakukan ujian semula automatik. Anda boleh memasukkan data anda sendiri, dan perisian akan melakukan pengujian semula untuk anda. Walau bagaimanapun, dalam contoh ini, kami akan menggunakan strategi pengujian semula manual. Ia memerlukan sedikit lebih banyak kerja, tetapi percuma.
Cara menguji strategi perdagangan
Anda boleh mendapatkan templat hamparan Helaian Google di pautan ini. Ini adalah templat asas yang boleh anda gunakan sebagai titik permulaan untuk membuat sendiri. Ini memberi anda idea umum mengenai maklumat apa yang mungkin terdapat dalam helaian ujian belakang. Sebilangan peniaga lebih suka menggunakan Excel atau mengodkannya di Python - tidak ada peraturan yang ketat di sini. Anda boleh menambahkan lebih banyak data dan apa sahaja yang anda anggap berguna untuknya.
Tarikh | Pasar | Sebelah | Kemasukan | Hentikan Kerugian | Mengambil keuntungan | Risiko | Ganjaran | PnL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 |
BTCUSD |
Lama |
$ 18,000 |
$ 16,200 |
$ 21,600 |
10% |
20% |
3600 |
12/09 |
BTCUSD |
Pendek |
$ 19,000 |
$ 20,900 |
$ 13,300 |
10% |
30% |
-1900 |
Oleh itu, mari kita menguji strategi perdagangan yang mudah. Inilah idea kami:
- Kami membeli satu Bitcoin pada penutupan harian pertama selepas salib emas. Kami menganggap salib emas apabila purata bergerak 50-hari melintasi melebihi purata bergerak 200-hari.
- Kami menjual satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah kematian. Kami menganggap kematian mati ketika purata bergerak 200-hari melintasi di bawah purata bergerak 50 hari.
Seperti yang anda lihat, kami juga menentukan jangka masa di mana strategi itu berlaku. Ini bermakna kita tidak akan menganggapnya sebagai isyarat perdagangan jika salib emas berlaku pada carta 4 jam.
Demi contoh ini, kami hanya akan melihat jangka masa yang akan datang hingga awal tahun 2019. Walau bagaimanapun, jika anda ingin mendapatkan hasil yang lebih tepat dan boleh dipercayai, anda boleh kembali lebih jauh dalam tindakan harga Bitcoin.
Sekarang, mari kita lihat isyarat perdagangan apa yang dihasilkan sistem ini untuk tempoh tersebut:
- Beli @ ~ $ 5,400
- Jual @ ~ $ 9,200
- Beli @ ~ $ 9,600
- Jual @ ~ $ 6,700
- Beli @ ~ $ 9,000
Inilah bagaimana isyarat kami kelihatan dihamparkan pada carta:

Strategi silang kematian mati emas. Sumber: TradingView.
Perdagangan pertama kami akan menghasilkan keuntungan sekitar $ 3800, sementara perdagangan kedua kami mengakibatkan kerugian sekitar $ 2900. Ini bermaksud PnL yang kami sedar kini bernilai $ 900.
Kami juga berada dalam perdagangan aktif, yang, sehingga Disember 2020, mempunyai keuntungan sekitar $ 9000 yang belum direalisasikan. Sekiranya kita berpegang teguh pada strategi yang ditentukan pada awalnya, kita akan menutupnya apabila kematian mati seterusnya berlaku.
Menilai keputusan ujian semula
Oleh itu, apa yang ditunjukkan oleh hasil ini? Strategi kami akan memberikan pulangan yang munasabah, tetapi sejauh ini tidak menunjukkan apa-apa yang cemerlang. Kami dapat merealisasikan perdagangan yang sedang dibuka untuk meningkatkan PnL yang telah direalisasikan secara drastik, tetapi itu akan mengalahkan tujuan pengujian semula. Sekiranya kita tidak mematuhi rancangan itu, hasilnya juga tidak akan dapat dipercayai.Walaupun ini adalah strategi yang sistematik, perlu dipertimbangkan konteksnya. Perdagangan yang tidak menguntungkan dari $ 9600 hingga $ 6700 adalah pada masa kemalangan COVID-19 Mac 2020. Kejadian angsa hitam seperti itu boleh mempunyai pengaruh besar pada sistem perdagangan apa pun. Ini adalah satu lagi sebab mengapa perlu kembali lebih jauh untuk melihat apakah kerugian ini merupakan hasil sampingan atau hanya hasil sampingan strategi.
Walau bagaimanapun, ini adalah bagaimana proses pengujian semula yang mudah. Strategi ini mungkin menjanjikan jika kita kembali dan mengujinya dengan lebih banyak data atau memasukkan petunjuk teknikal lain untuk berpotensi menjadikan isyarat yang dihasilkannya lebih kuat.
Tetapi apa lagi yang dapat menunjukkan hasil pengujian semula kepada anda?
- Langkah turun naik: kenaikan dan penurunan maksimum anda.
- Pendedahan: jumlah modal yang perlu anda peruntukkan untuk strategi dari keseluruhan portfolio anda.
- Pulangan tahunan: peratusan pulangan strategi selama setahun.
- Nisbah kemenangan-kerugian: berapa banyak perdagangan dalam sistem menghasilkan kemenangan dan berapa banyak kerugian.
- Harga pengisian purata: harga purata penyertaan dan jalan keluar yang terisi dalam strategi.
Ini hanya beberapa contoh dan bukan senarai lengkap dengan cara apa pun. Metrik yang anda mahu lacak sepenuhnya bergantung kepada anda. Walau bagaimanapun, semakin banyak perincian yang anda jurnal mengenai penyediaannya, semakin banyak peluang yang harus anda pelajari dari hasilnya. Sebilangan peniaga sangat tegas dalam menguji semula, dan mungkin juga menunjukkan hasilnya.
Satu perkara terakhir yang perlu dipertimbangkan ialah pengoptimuman. Sekiranya anda membaca artikel pengujian semula kami, anda akan mengetahui perbezaan antara ujian pengujian belakang dan ujian hadapan, atau perdagangan kertas. Sangat berguna untuk menguji dan mengoptimumkan idea anda dalam persekitaran perdagangan masa nyata, seperti testnet Binance Futures.
Menutup fikiran
Kami telah melalui proses asas bagaimana melakukan ujian belakang strategi perdagangan secara manual. Ingat, prestasi masa lalu bukanlah jaminan untuk prestasi masa depan.Persekitaran pasaran berubah, dan anda perlu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sekiranya anda ingin meningkatkan perdagangan anda. Secara amnya, juga berguna untuk tidak mempercayai data secara membuta tuli. Akal sehat boleh menjadi alat yang sangat berguna ketika menilai hasil.
Adakah anda masih mempunyai soalan mengenai pengujian semula dan crypto? Lihat platform QA kami, Ask Academy, di mana komuniti Binance akan menjawab soalan anda.
Tags
bagaimana menguji strategi perdagangan
menguji strategi perdagangan di binace
menguji strategi perdagangan
menguji strategi perdagangan anda
menguji strategi perdagangan dengan betul
strategi perdagangan backtesting
definisi backtesting
menguji cryptocurrency
menguji semula crypto
bitcoin bitcoin
beli bitcoin
akaun binance
perdagangan binance
berdagang di binance
perdagangan crypto
perdagangan cryptocurrency
buka akaun binance
daftar akaun binance
Tinggalkan komen
JAWAB KOMEN