Panduan Ringkas untuk Petunjuk SAR Parabolik

Apakah SAR Parabolik?

Penganalisis teknikal J. Welles Wilder Jr mengembangkan penunjuk Parabolic S top a nd R everse (SAR) pada akhir 1970-an. Itu dibentangkan dalam bukunya New Concepts in Technical Trading Systems, bersama dengan petunjuk popular lain, seperti Relative Strength Index (RSI) .

Sebenarnya, Wilder menyebut pendekatan ini sebagai Sistem Waktu / Harga Parabola, sementara konsep SAR dikemukakan seperti berikut:

SAR bermaksud Stop and Reverse. Ini adalah titik di mana perdagangan Panjang keluar dan perdagangan Pendek dimasukkan, atau sebaliknya.

- Wilder, JW, Jr (1978). Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal (hlm. 8).

Hari ini, sistem ini biasanya disebut sebagai penunjuk Parabolic SAR, yang digunakan sebagai alat untuk mengenal pasti trend pasaran dan potensi titik pembalikan. Walaupun Wilder mengembangkan banyak petunjuk analisis teknikal (TA) secara manual, mereka sekarang merupakan sebahagian daripada sistem perdagangan digital dan perisian grafik. Oleh itu, teknik tidak lagi memerlukan pengiraan manual dan agak mudah digunakan.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Penunjuk Parabolic SAR terdiri daripada titik-titik kecil yang diletakkan di atas atau di bawah harga pasaran. Pembuangan titik membuat parabola, tetapi setiap titik mewakili satu nilai SAR.

Ringkasnya, titik ditunjukkan di bawah harga semasa aliran menaik, dan di atasnya semasa aliran menurun. Mereka juga diplot selama periode penggabungan, di mana pasar bergerak ke samping. Tetapi dalam kes ini, titik akan berubah dari satu sisi ke sisi yang lebih kerap. Dengan kata lain, penunjuk Parabolic SAR kurang berguna semasa pasaran tidak menjadi tren.

Kebaikan

Parabolic SAR dapat memberikan pandangan mengenai arah dan jangka masa arah aliran pasaran, serta potensi titik pembalikan. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan peluang pelabur mencari peluang jual beli yang baik.

Beberapa peniaga juga menggunakan penunjuk Parabolic SAR untuk menentukan harga stop-loss dinamik, sehingga berhenti mereka seiring dengan trend pasaran. Teknik seperti ini sering disebut sebagai stop-loss.

Pada dasarnya, ia membolehkan peniaga mengunci keuntungan yang telah dibuat kerana kedudukan mereka ditutup sebaik sahaja trend berubah. Dalam beberapa keadaan, ini juga dapat mencegah peniaga menutup posisi yang menguntungkan atau memasuki perdagangan terlalu awal.

Batasan

Seperti disebutkan, Parabolic SAR sangat berguna dalam pasaran yang sedang tren, tetapi tidak begitu banyak semasa tempoh penggabungan. Apabila terdapat kekurangan trend yang jelas, indikator cenderung memberikan isyarat palsu, yang dapat menyebabkan kerugian yang besar.

Achoppymarket (yang bergerak ke atas dan ke bawah terlalu cepat) juga boleh memberikan banyak isyarat mengelirukan. Jadi, penunjuk Parabolic SAR cenderung berfungsi paling baik apabila harga berubah pada kadar yang lebih beransur-ansur.

Perkara lain yang perlu dipertimbangkan adalah kepekaan penunjuk, yang dapat disesuaikan secara manual. Semakin tinggi kepekaan, semakin tinggi kemungkinan timbulnya isyarat palsu.

Dalam beberapa kes, isyarat palsu dapat mendorong peniaga menutup posisi menang terlalu awal, menjual aset yang masih berpotensi menjana pendapatan. Lebih buruk lagi, penembusan palsu dapat memberi rasa optimis kepada para pelabur, mendorong mereka untuk membeli terlalu cepat.

Terakhir, kerana penunjuk tidak mempertimbangkan jumlah perdagangan, ia tidak memberikan banyak maklumat mengenai kekuatan tren. Walaupun pergerakan pasaran yang besar menyebabkan jurang antara setiap titik melebar, itu tidak boleh dianggap sebagai petunjuk arah aliran yang kuat.

Tidak kira berapa banyak maklumat yang dimiliki peniaga dan pelabur, risiko akan selalu menjadi sebahagian daripada pasaran kewangan. Tetapi, banyak daripada mereka menggabungkan Parabolic SAR dengan strategi atau petunjuk lain sebagai kaedah untuk mengurangkan risiko dan mengimbangi had.

Wilder mengesyorkan menggunakan Indeks Arah Rata-rata bersama dengan Parabolic SAR untuk mengukur kekuatan tren. Selain itu, rata-rata bergerak , atau penunjuk RSI juga dapat dimasukkan dalam analisis sebelum memasuki posisi.

Pengiraan SAR Parabola

Hari ini, program komputer melakukan pengiraan secara automatik. Tetapi bagi yang berminat, bahagian ini memberi penjelasan ringkas mengenai pengiraan Parabolic SAR.

Titik SAR dikira berdasarkan data pasaran yang ada. Oleh itu, untuk mengira SAR hari ini, kami menggunakan SAR hari ini, dan untuk mengira nilai esok, kami menggunakan SAR hari ini.

Semasa aliran menaik, nilai SAR dikira berdasarkan tahap tertinggi sebelumnya. Semasa aliran menurun, posisi terendah sebelumnya dipertimbangkan. Wilder menyebut titik tertinggi dan terendah dalam tren sebagai Titik Ekstrim (EP). Walau bagaimanapun, persamaannya tidak sama untuk aliran menaik dan aliran menurun.

Untuk aliran menaik:

SAR = SAR Sebelum + AF x (SAR Sebelum EP Sebelum)

Untuk aliran menurun:

SAR = SAR sebelumnya SAR x (EP sebelumnya SAR sebelumnya)

AF bermaksud faktor pecutan. Ia bermula pada 0,02 dan meningkat 0,02 setiap kali harga membuat tinggi baru (untuk aliran menaik) atau rendah baru (untuk aliran menurun). Namun, jika had 0.20 tercapai, nilai ini dikekalkan oleh jangka masa perdagangan itu (sehingga trend berubah).

Dalam praktiknya, sebilangan ahli grafik menyesuaikan AF secara manual untuk mengubah kepekaan penunjuk. AF yang lebih tinggi daripada 0.2 akan mengakibatkan peningkatan sensitif (lebih banyak isyarat pembalikan). AF yang lebih rendah daripada 0.2 melakukan sebaliknya. Namun, Wilder menyatakan dalam bukunya bahawa kenaikan 0,02 berfungsi dengan baik secara keseluruhan.

Walaupun pengiraannya agak mudah digunakan, beberapa peniaga bertanya kepada Wilder bagaimana mengira SAR pertama, dengan mempertimbangkan bahawa persamaan tersebut memerlukan nilai sebelumnya. Menurutnya, SAR pertama dapat dikira berdasarkan EP terakhir sebelum pembalikan trend pasaran.

Wilder mengesyorkan pedagang untuk kembali ke carta mereka untuk mencari pembalikan yang jelas, dan kemudian menggunakan EP itu sebagai nilai SAR pertama. SAR berikut kemudian dapat dikira sehingga harga pasaran terakhir tercapai.

Sebagai contoh, jika pasar sedang naik, pedagang dapat kembali beberapa hari atau minggu sehingga mereka mendapat pembetulan sebelumnya. Seterusnya, mereka mencari bahagian bawah tempatan (EP) untuk pembetulan itu, yang kemudian dapat digunakan sebagai SAR pertama untuk aliran menaik berikut.

Pemikiran Penutup

Walaupun ia wujud sejak tahun 1970-an, Parabolic SAR masih banyak digunakan hingga kini. Pelabur boleh menggunakannya untuk banyak alternatif pelaburan hari ini, termasuk pasaran Forex, komoditi, saham, dan cryptocurrency.

Tetapi tidak ada alat analisis pasaran yang dapat menjamin ketepatan 100%. Oleh itu, sebelum menggunakan Parabolic SAR atau strategi lain, pelabur harus memastikan mereka mempunyai pemahaman yang baik mengenai pasaran kewangan dan analisis teknikal . Mereka juga harus mempunyai strategi perdagangan dan pengurusan risiko yang tepat untuk mengurangkan risiko yang tidak dapat dielakkan.